Opção trading euan

Opção de negociação.
Estratégias e técnicas de preços e volatilidade & middot; Wiley Trading.
por Euan Sinclair.
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Um guia comercial de opções de A a Z para o novo milênio e a nova economia.
Escrito pelo comerciante profissional e analista quantitativo Euan Sinclair, Option Trading é um guia abrangente desta disciplina cobrindo tudo, desde antecedentes históricos, tipos de contratos e estrutura de mercado até técnicas de mensuração, previsão e cobertura de volatilidade.
Este guia abrangente apresenta os detalhes e informações práticas que os comerciantes de opções profissionais precisam, quer estejam usando opções para proteger, gerenciar dinheiro, arbitrar ou se envolver em negócios de finanças estruturadas. Ele contém informações essenciais para qualquer pessoa neste campo, incluindo preços de opções e previsão de preços, gregos, volatilidade implícita, mensuração e previsão de volatilidade e estratégias de opções específicas. Explica como dividir uma posição típica e reparar posições Outros títulos da Sinclair: Volatility Trading Aborda as diversas preocupações das opções profissionais.
O comércio de opções continuará a ser uma parte importante da paisagem financeira. Este livro irá mostrar-lhe como aproveitar ao máximo esses produtos lucrativos, não importa o que o mercado faça.
Detalhes da Publicação.
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Euan Sinclair (Autor)
O EUAN SINCLAIR é um comerciante de opções com quinze anos de experiência comercial profissional. Ele é especialista na concepção e implementação de estratégias de negociação quantitativas. Sinclair é atualmente um comerciante de opções proprietário da Bluefin Trading, whe.

opção trading euan
Por: Sinclair, Euan.
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Editora: John Wiley & Sons Inc.
Tipo: Livro - Capa dura.
Data de publicação: 21/06/2010.
por Ansbacher, Max.
por Rhoads, Russell.
por Arms, Richard W.
por Schaeffer, Bernie.
Um guia comercial de opções de A a Z para o novo milênio e a nova economia.
* Outros títulos por Sinclair: Volatility Trading.
* Aborda as várias preocupações do comerciante de opções profissionais.
Do Flap Interior.
* Como medir e prever a volatilidade realizada, a natureza e o comportamento da volatilidade implícita e o que é necessário para negociar com êxito os dois.
* O conceito de valor esperado, a idéia geral de hedging e a importância do dimensionamento comercial.
* As estratégias por trás da criação de mercado.
* Os aspectos essenciais do gerenciamento de risco na negociação de opções.

Opção de negociação.
Livro 445, Wiley Trading - Estratégias e Técnicas de Preços e Volatilidade.
Euan Sinclair.
Este livro pode ser baixado e lido em iBooks no seu dispositivo Mac ou iOS.
Descrição.
Um guia comercial de opções de A a Z para o novo milênio e a nova economia.
Explica como dividir uma posição típica e reparar posições Outros títulos da Sinclair: Volatility Trading Aborda as diversas preocupações das opções profissionais.
O comércio de opções continuará a ser uma parte importante da paisagem financeira. Este livro irá mostrar-lhe como aproveitar ao máximo esses produtos lucrativos, não importa o que o mercado faça.
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Entrevista com o Dr. Euan Sinclair, autor da "Rotatividade" # 8217;
Volcube colocou algumas perguntas para o comerciante e autor de renomadas Dr. Euan Sinclair sobre o estado atual dos mercados de opções, as novas oportunidades que surgiram e quais as habilidades que os novos comerciantes de derivados precisam adquirir para causar impacto.
O VIX passou a maior parte de 2012 até agora abaixo de 20%. Você vê que mudou significativamente antes do final do ano?
Obviamente, há sempre o potencial para um grande ataque terrorista ou um desastre natural para provocar volatilidade, mas, além disso, essa volatilidade parece estar em um nível onde a previsão é difícil. Quando a volatilidade é muito alta, é uma boa aposta, ela voltará a ser média (e geralmente bastante rápida), mas atualmente está quase exatamente em seu valor médio. Parece baixo, mas isso é realmente uma questão de percepção, já que diminuiu de forma bastante constante ultimamente.
Quais estratégias de opções você está buscando e pesquisando agora?
Estou olhando "anomalias" nos preços das opções. Existem inúmeros estudos sobre as anomalias exibidas pelos preços das ações. Coisas como efeitos do calendário, impulso em torno dos resultados dos ganhos, os efeitos do tempo ou ciclos lunares, etc. Houve um pouco surpreendente sobre como as coisas semelhantes afetam as opções. Claro, os comerciantes especularam sobre essas coisas para sempre, mas não achei que a especulação dos comerciantes seja particularmente confiável.
Interessante. Na Volatility Trading você discutiu várias medidas diferentes de volatilidade realizada. Você tem uma preferência pessoal?
Eu recentemente decidi que não tenho nenhuma base para selecionar um favorito. Praticamente todas as comparações usam dados gerados artificialmente com uma distribuição conhecida para classificar os diferentes estimadores. Na negociação, não só não conhecemos os parâmetros da distribuição, mas nem sequer conhecemos a forma da distribuição. Atualmente, estou tentando testar os vários estimadores usando um critério baseado em negociação de opção. Até que esse trabalho seja feito, eu continuarei usando um conjunto de estimadores.
Você é bem conhecido por estratégias envolvendo opções de estoque de nome único. Você também vê oportunidades em opções de índice e ETF?
Na verdade, existem boas negociações de opções de índice que não possuem uma analogia nas ações individuais. Por exemplo, existe uma vantagem persistente na venda da volatilidade do índice, uma vez que a volatilidade implícita é quase sempre maior que a volatilidade realizada. Isso não é verdade para opções de equidade, onde parece não haver tal viés. O índice de variância do índice parece provir do termo de correlação implícita que não está presente em ações isoladas.
Volatility Trading (2008) é extremamente popular com a comunidade comercial da opção, bem como com estudantes de pós-graduação de finanças. Existe uma 2 ª edição no pipeline?
Na verdade, não tinha consciência de que os alunos estavam lendo "Volatility Trading" para que seja uma boa surpresa. Há uma nova edição no início de 2013. O livro será quase o dobro da primeira edição. Haverá novos capítulos sobre fatos estilizados de volatilidade e retorno, usando dados de alta freqüência para estimar a volatilidade, negociação de futuros e opções de VIX, opções de negociação de dispersão e negociação sobre os desembolsos de ganhos da empresa.
Isso parece muito interessante. O mercado de opções VIX obviamente aumentou no CBOE desde a primeira edição da Volatility Trading. Você vê oportunidades significativas lá?
Absolutamente. O VIX (e as inúmeras volatilidade etns) são excelentes como ferramentas de hedge, veículos de negociação de valor relativo e como fontes autônomas de vantagem. O lançamento iminente de futuros de volatilidade realizados apenas aumentará essa paisagem.
E há riscos adicionais de opções de negociação em um índice de volatilidade?
Eu não acho que "adicional" é a palavra certa. Penso que existem diferentes riscos. Como um comerciante do LIFFE me disse uma vez: "Olhe, mate, o bilhete é esse número lá no tabuleiro. Isso é tudo o que você precisa saber ". Em certo nível ele estava certo. Qualquer subjacente pode subir, diminuir ou permanecer o mesmo. Claro que se você estiver espalhando VIX contra outra coisa, então você tem riscos adicionais, mas isso não é devido ao produto. Isso é devido à sua estratégia de negociação.
Muitas vezes, você enfatizou a importância dos fatores psicológicos nas estratégias de negociação e no mercado em geral. Você vê esses fatores sendo modelados e negociados ativamente?
Não tenho certeza de como eles podem ser modelados exatamente. Mas parece que chegamos ao estágio em que as finanças comportamentais atingiram o mainstream e esses efeitos são vistos como mais do que meras curiosidades.
Como você vê desenvolvimento de alta freqüência ou algo em desenvolvimento nos mercados de opções?
A maioria das grandes empresas comerciais usam algos agora. Os obstáculos de execução, proteção e ajuste são feitos em pelo menos formas semi-automáticas. Isso é inevitável quando um comerciante pode estar negociando opções em 100 ações. E o tipo de negociação de alta freqüência que se tornou comum em ações e futuros também está começando a ser mais importante. Faz sentido: muitos dos truques de negociação de alta freqüência são idênticos aos usados ​​pelos comerciantes do chão. Os participantes e as plataformas podem diferir, mas existem apenas tantas maneiras de comprar ou vender.
Você acha que o mercado de derivativos está procurando novos candidatos para ter um conjunto de habilidades e uma base de conhecimento diferentes para dizer uma década atrás?
O que você acha que está dirigindo essa mudança?
À medida que as coisas estão se tornando mais automatizadas, é essencial uma maior familiaridade com os computadores. É muito mais importante conhecer o VBA (excel é o cavalo-de-obra das finanças), Perl e R do que era há dez anos. Ter relacionamento com os corretores e uma sensação para o mercado não vai lhe dar mais um emprego.
O que você acha faz para os comerciantes de opções bem-sucedidos hoje em dia?
A inteligência, o trabalho árduo e a humildade de escalar a curva de aprendizado ainda são vitais, mas eu também estaria procurando alguém com sólidos antecedentes em computação e estatística, idealmente análise de séries temporais.
Euan Sinclair é um comerciante de opções com mais de quinze anos de experiência comercial profissional. Ele negociou opções em índices, ações, commodities e produtos de taxa de juros. Atualmente trabalha no projeto de estratégia e é o gerente de risco da Bluefin Trading. Possui doutorado em física teórica pela Universidade de Bristol e escreveu dois livros, "Volatility Trading" e "Option Trading", ambos publicados pela Wiley.
Euan estava falando com Volcube: Market Analysis em maio de 2012.